Đường trung bình động – SMA EMA
ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG: MỘT CÔNG CỤ ĐỂ LÀM MỊN ĐỒ THỊ VỚI ĐỘ TRỄ THỜI GIAN.
Đường trung bình động về bản chất là một công cụ tuân theo xu hướng. Mục đích của công cụ này là xác định hoặc đưa ra tín hiệu bắt đầu một xu hướng mới hoặc chấm dứt một xu hướng cũ hoặc xu hướng đảo chiều. Nói cách khác đường trung bình động được dùng để theo dõi diễn biến của xu hướng. Có thể coi nó như một đường xu hướng cong.
Đường trung bình động tuân theo xu hướng chứ không phải báo trước xu hướng. Nó không bao giờ đưa ra kỳ vọng, mà chỉ đơn giản phản ứng với những thay đổi đã xảy ra của thị trường. Đường trung bình động theo sát diễn biến của thị trường và cho chúng ta biết khi nào xu hướng bắt đầu và chỉ nói sau khi nó đã xảy ra.
Đường trung bình động hoạt động tốt nhất khi thị trường đang có xu hướng.
Đường trung bình động hoạt động không tốt khi thị trường dao động mạnh hoặc giao dịch ngang trong một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này thì các kỹ thuật không xu hướng như chỉ số đo dao động vùng quá mua – quá bán sẽ phù hợp hơn.
Tâm’s Notes:
- Đường trung bình động có độ trễ thời gian
Đường trung bình động giản đơn (Simple Moving Average – SMA)
Đường trung bình động hàm mũ (Exponentially smoothed Moving Average – EMA)
Cách sử dụng một đường trung bình động
- Khi giá đóng cửa vượt lên trên đường trung bình động thì một tín hiệu mua được tạo ra.
- Ngược lại khi giá đóng cửa di chuyển xuống phía dưới đường trung bình động thì một tín hiệu bán được tạo ra.
Việc sử dụng đường trung bình động rất nhạy sẽ tạo ra nhiều giao dịch (với chi phí môi giới cao hơn) và có thể dẫn đến nhiều tín hiệu giả (khi giá vào giai đoạn răng cưa). Bí quyết là tìm đường trung bình động đủ nhạy cảm để đưa ra các tín hiệu sớm nhưng đủ không quá nhạy cảm để tránh phần lớn các tín hiệu ngẫu nhiên (xem hình 9.4).
Đường trung bình động dài hạn hoạt động tốt hơn chừng nào xu hướng vẫn còn đang duy trì, còn khi xu hướng đang trong quá trình đảo chiều thì đường trung bình động ngắn hạn sẽ tốt hơn.
Thường sẽ có lợi hơn nhiều nếu chúng ta sử dụng hai đường trung bình động cùng một lúc.
Tâm’s Notes:
- Đường trung bình động ngắn hạn: nhiễu, nhưng đưa ra tín hiệu đảo chiều sớm.
- Đường trung bình động dài hạn: đáng tin cậy, nhưng sẽ khó thấy được tín hiệu đảo chiều.
- Nên sử dụng cùng lúc 2-3 đường trung bình động.
Cách thức sử dụng hai đường trung bình động để tạo ra tín hiệu
Còn gọi là phương pháp giao điểm kép.
- Tín hiệu mua sẽ xuất hiện khi đường trung bình động ngắn hạn cắt đường dài hạn và hướng lên phía trên.
- Tín hiệu bán sẽ xuất hiện khi đường trung bình động ngắn hạn cắt đường dài hạn và hướng xuống dưới.
Cách sử dụng ba đường trung bình động hoặc phương pháp ba giao điểm
(Triple Crossover Method)
Hệ thống ba giao điểm thường được sử dụng nhiều nhất đó là các đường trung bình động 4-9-18 ngày kết hợp với nhau.
Trong một xu hướng tăng, thứ tự hợp lý nhất đó là đường trung bình động 4 ngày nằm trên đường 9 ngày và đường này lại nằm trên đường 18 ngày. Trong một xu hướng giảm thì thứ tự này bị đảo ngược.
Tín hiệu mua vào diễn ra ngay trong xu hướng giảm khi đường 4 ngày vượt lên trên đường 9 và 18 ngày. Tìn hiệu này được củng cố khi đường 9 cắt lên trên đường 18.
Khi xu hướng tăng đảo chiều thành giảm, điều đầu tiên xần xảy ra đó là đường ngắn hạn nhất là đường 4 ngày phải đi xuống và nằm dưới đường 9 và 18 ngày. Và sau đó nếu đường dài hạn hơn, là đường 9 ngày, giảm dưới đường 18 ngày thì tin hiệu bán trước đó được xác nhận.
Tâm’s Notes:
- Trong fireant, có chỉ báo Moving Average Triple là chỉ báo sử dụng ba đường trung bình động. Mặc định là 14-21-35 SMA.
- Có thể dùng bộ ba 4-9-18 để xác định xu hướng trong 18 kỳ. Xu hướng tăng, thứ tự các đường từ trên xuống là 4-9-18. Xu hướng giảm thì thứ tự ngược lại.
- Trong xu hướng giảm, nếu đường 4 vượt lên đường 9 và 18, rồi đường 9 cũng vượt lên đường 18, thì xuất hiện tín hiệu đảo chiều xu hướng giảm thành tăng –> điểm mua tốt.
- Trong xu hướng tăng, nếu đường 4 đi xuống đường 9 và 18, rồi đường 9 cũng đi xuống đường 18, thì tín hiệu đảo chiều xu hướng tăng thành giảm –> điểm bán tốt.
