Chỉ số đo dao động – RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối – Relative Strength Index)
Trích sách:
RSI được phát triển bởi J. Welles Wilder (con) và được trình bày trong cuốn sách của ông năm 1978 có tựa đề Các khái niệm mới về hệ thống giao dịch kỹ thuật (New concepts in technical trading system).
Công thức: RSI = 100 – 100 / (1 + RS)
Trong đó: RS = giá đóng cửa trung bình của những ngày có giá đóng cửa tăng trong x ngày / giá đóng cửa trung bình của những ngày có giá đóng cửa giảm trong x ngày.
Thường mọi người sử dụng chu kỳ 14 ngày.
Chu kỳ sử dụng càng ngắn thì chỉ số đo dao động càng nhạy cảm hơn và biên độ dao động của nó rộng hơn. Biên độ dao động trong chu kỳ 9 ngày do đó lớn hơn biên độ dao động trong chu kỳ 14 ngày. Một vài người sử dụng khoảng thời gian ngắn hơn nữa, ví dụ 5 hoặc 7 ngày để tăng mức độ dao động của đường RSI phục vụ cho giao dịch trong rất ngắn hạn. Khoảng thời gian 21 và 28 ngày thường dùng để làm mịn đường RSI nhằm loại bỏ nhiễu giao dịch trong ngắn hạn.
RSI được vẽ trên trục tung có khoảng giá trị từ 0 đến 100. Di chuyển lên trên mức 70 được coi là quá mua, trong khi di chuyển xuống dưới mốc 30 được coi là quá bán. Bởi vì sự dịch chuyển có thể diễn ra ở thị trường giá lên và giá xuống, nên mức giá trị 80 thường trở thành quá mua ở thị trường giá lên, và mức giá trị 20 thường trở thành quá bán ở thị trường giá xuống.
Tâm’s notes:
- Xu hướng tăng + RSI=80 –> quá mua
- Xu hướng giảm + RSI=20 –> quá bán
Phân kỳ ẩn.
Phân kỳ ẩn như cách Wilder goi chúng xuất hiện khi RSI vượt quá 70 hoặc thấp hơn 30.
“Một phân kỳ ẩn xuất hiện ở đỉnh” khi một đỉnh trong RSI (trên 70) không vượt quá đỉnh trước đó trong xu hướng tăng, theo sau bởi việc phá vỡ đáy trước đó (giảm xuống thấp hơn cả đáy trước đó).
Tâm’s notes:
- Đường 1-2 hướng xuống (trong phần RSI trên 70) + đường xu hướng đi lên (up-trend) + có điểm 3 (phá vỡ đáy trước) –> dấu hiệu giá sắp đảo chiều, up-trend thành down-trend –> Điểm bán tốt
“Một phân kỳ ẩn xuất hiện ở đáy” khi RSI trong một xu hướng giảm không thể thiết lập một đáy mới (thấp hơn đáy trước đó) và rồi tăng lên vượt quá đỉnh trước đó.
Tâm’s notes:
- Đường 1-2 hướng lên (trong phần RSI dưới 30) + đường xu hướng đi xuống (down-trend) + có điểm 3 (phá vỡ đỉnh trước) –> dấu hiệu giá sắp đảo chiều, down-trend thành up-trend –> Điểm mua tốt
Sự phân kỳ (biến đổi ngược chiều nhau) của RSI và đường giá khi RSI trên 70 và thấp hơn 30 là một cảnh báo quan trọng mà chúng ta cần phải lưu tâm. Bản thân Wilder coi sự phân kỳ này là “đặc điểm có tính chỉ báo tốt nhất của RSI”.
